GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC

FRM thách thức các ứng viên hiểu và áp dụng nhiều kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để hoạt động hiệu quả với tư cách là một nhà quản lý rủi ro. FRM Part 1, bao gồm các công cụ được sử dụng để đánh giá rủi ro tài chính, bao gồm phân tích định lượng, các khái niệm quản lý rủi ro cơ bản, thị trường và sản phẩm tài chính cũng như các mô hình định giá và rủi ro.

FFRM Part 1, bao gồm bốn chủ đề bắt buộc và được kiểm tra bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính. Kỳ thi có 100 câu hỏi có trọng số như nhau và bạn có bốn giờ để hoàn thành bài thi.

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Không có yêu cầu chính thức nào cần thiết để học FRM, nhưng bạn phải có kỹ năng Toán học và tiếng Anh tốt.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Dưới đây là tổng quan về giáo trình chi tiết các chủ đề và trọng số kỳ thi gần đúng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.garp.org/frm

• Foundations of Risk Management 20%
• Quantitative Analysis 20%
• Financial Markets and Products 30%
• Valuation and Risk Models 30%

Cơ sở của quản lý rủi ro

Lĩnh vực này tập trung vào kiến ​​thức của bạn về các khái niệm cơ bản về quản lý rủi ro và cách quản lý rủi ro có thể gia tăng giá trị cho một tổ chức. Các chủ đề bao gồm các loại rủi ro cơ bản, công cụ đo lường và quản lý, tạo ra giá trị với quản lý rủi ro, vai trò của quản lý rủi ro trong quản trị doanh nghiệp, Quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM), thảm họa tài chính và thất bại trong quản lý rủi ro, Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), rủi ro -đo lường hiệu suất được điều chỉnh, mô hình đa yếu tố, tổng hợp dữ liệu và báo cáo rủi ro, đạo đức và Quy tắc Ứng xử của Hiệp hội Chuyên gia về Rủi ro Toàn cầu (GARP®).

Phân tích định lượng

Lĩnh vực này kiểm tra kiến ​​thức của bạn về xác suất và thống kê cơ bản, phân tích hồi quy và chuỗi thời gian cũng như các kỹ thuật định lượng khác nhau hữu ích trong quản lý rủi ro. Các chủ đề bao gồm phân phối xác suất rời rạc và liên tục, ước tính các tham số của phân phối, thống kê dân số và mẫu, phân tích Bayes, suy luận thống kê và kiểm tra giả thuyết, ước tính tương quan và biến động bằng cách sử dụng mô hình EWMA và GARCH, cấu trúc kỳ hạn biến động, tương quan và đồng dạng, hồi quy tuyến tính với đơn và nhiều bộ hồi quy, phân tích chuỗi thời gian và các phương pháp dự báo và mô phỏng.

Thị trường tài chính và sản phẩm

Lĩnh vực này kiểm tra kiến ​​thức của bạn về các sản phẩm tài chính và thị trường mà chúng giao dịch. Các chủ đề bao gồm cấu trúc và chức năng của các tổ chức tài chính, cấu trúc và cơ chế của thị trường OTC và thị trường hối đoái, cấu trúc, cơ chế và định giá tiền kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hoán đổi và quyền chọn, bảo hiểm rủi ro với các công cụ phái sinh, lãi suất và các thước đo độ nhạy cảm lãi suất, ngoại rủi ro hối đoái, trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán có thế chấp.

Mô hình định giá và rủi ro

Lĩnh vực này sẽ kiểm tra kiến ​​thức của bạn về các kỹ thuật định giá và mô hình rủi ro như Giá trị rủi ro (VaR), mức thiếu hụt dự kiến ​​(ES), kiểm tra căng thẳng và phân tích kịch bản, định giá quyền chọn, định giá thu nhập cố định, bảo hiểm rủi ro, mô hình rủi ro quốc gia và quốc gia và quản lý, xếp hạng tín dụng bên ngoài và nội bộ, các tổn thất dự kiến ​​và không mong muốn và rủi ro hoạt động.

Xem thông tin khoá học FRM

Nguồn: GARP - FRM