GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC
FRM Part 2, tập trung vào việc áp dụng các công cụ có được trong FRM Part 1 thông qua việc khám phá sâu hơn về đo lường và quản lý rủi ro thị trường, đo lường và quản lý rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro hoạt động và tích hợp, quản lý rủi ro và quản lý đầu tư và các vấn đề hiện tại trên thị trường tài chính.
FRM Part 2, bao gồm 80 câu hỏi có trọng số như nhau, bắt buộc và trắc nghiệm. Bạn có bốn giờ để hoàn thành bài kiểm tra.
YÊU CẦU ĐẦU VÀO
Bạn cần phải vượt qua bài thi FRM Part 1 trước bài thi FRM Part 2.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
Dưới đây là tổng quan về giáo trình chi tiết các chủ đề và trọng số kỳ thi gần đúng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.garp.org/frm
- Market Risk Measurement and Management 20%
- Credit Risk Measurement and Management 20%
- Operational Risk and Resiliency 20%
- Liquidity and Treasury Risk Management 15%
- Risk Management for Investment Management 15%
- Current Issues 10%
Đo lường và quản lý rủi ro thị trường
Phần này kiểm tra kiến thức của bạn về các kỹ thuật quản lý và đo lường rủi ro thị trường. Các chủ đề bao gồm VaR và các biện pháp rủi ro khác, mô hình hóa sự phụ thuộc, tương quan và đồng biến, mô hình cấu trúc kỳ hạn của lãi suất, sự biến động - nụ cười và cấu trúc kỳ hạn.
Đo lường và quản lý rủi ro tín dụng
Lĩnh vực này tập trung vào hiểu biết của bạn về quản lý rủi ro tín dụng với một số trọng tâm dành cho tài chính có cấu trúc và các sản phẩm tín dụng như nghĩa vụ nợ có thế chấp và các công cụ phái sinh tín dụng. Các chủ đề bao gồm phân tích tín dụng, rủi ro vỡ nợ (phương pháp định lượng), tổn thất dự kiến và không mong muốn, VaR tín dụng, rủi ro đối tác, phái sinh tín dụng, tài chính có cấu trúc và chứng khoán hóa.
Rủi ro hoạt động và khả năng phục hồi
Lĩnh vực này tập trung vào Rủi ro Hoạt động và Khả năng phục hồi cũng như Quản lý Rủi ro Toàn Doanh nghiệp. Các chủ đề bao gồm các nguyên tắc quản lý rủi ro hoạt động hợp lý, khuôn khổ và văn hóa rủi ro, cơ sở hạ tầng CNTT và chất lượng dữ liệu. Các chủ đề khác bao gồm rủi ro mô hình, xác thực mô hình xếp hạng, đánh giá chất lượng của các biện pháp rủi ro và việc áp dụng các phương pháp luận của RAROC và ARAROC. Ngoài ra, các chủ đề bao gồm kiểm tra căng thẳng, thực hành vốn kinh tế, cải cách Basel III, rửa tiền, quản lý rủi ro thuê ngoài và cả rủi ro hoạt động và khả năng phục hồi rủi ro mạng.
Quản lý rủi ro thanh khoản và ngân quỹ
Lĩnh vực này tập trung vào tài trợ rủi ro thanh khoản, rủi ro thanh khoản tài sản và quản lý rủi ro ngân quỹ. Các chủ đề bao gồm, thanh khoản và đòn bẩy, các chỉ số cảnh báo sớm, kiểm tra căng thẳng thanh khoản, tài sản kém thanh khoản và lập kế hoạch tìm kiếm dự phòng. Trọng tâm về quản lý nợ phải trả tài sản bao gồm các chủ đề về quản lý và định giá các dịch vụ tiền gửi, quản lý các khoản nợ không phải tiền gửi, quản lý rủi ro do thay đổi lãi suất, ALM và các kỹ thuật quản lý thời hạn.
Quản lý rủi ro cho quản lý đầu tư
Lĩnh vực này tập trung vào kiến thức của bạn về các kỹ thuật quản lý rủi ro áp dụng cho quá trình quản lý đầu tư, bao gồm lý thuyết nhân tố, xây dựng danh mục đầu tư, các biện pháp rủi ro danh mục đầu tư, lập ngân sách rủi ro, giám sát rủi ro và đo lường hiệu suất, phân tích hiệu suất dựa trên danh mục đầu tư và quỹ phòng hộ.
Các vấn đề hiện tại
FRM Part 2, luôn tập trung vào các vấn đề rủi ro hiện tại. Dữ liệu lớn, Máy học, Trí tuệ nhân tạo, FinTech và Rủi ro mạng là tất cả các chủ đề tác động đến thế giới xung quanh chúng ta. GARP chọn các chủ đề nóng này cho mỗi năm thi chọn các vấn đề hiện tại đang tác động và thách thức đến việc quản lý rủi ro hôm nay và cho tương lai
Xem thông tin khoá học FRM
Nguồn: GARP - FRM